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人民币衍生品:境内美元掉期曲线明显下移,一年期掉期下探半年新低|金沙集团娱乐官网在线

人民币衍生品:境内美元掉期曲线明显下移,一年期掉期下探半年新低|金沙集团娱乐官网在线

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公司新闻
2021-06-26 00:55:18
本文摘要:人民币衍生品:境内美元掉期曲线明显下移,一年期掉期下探半年新低路透上海3月22日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYFWD= 本周下移明显。

人民币衍生品:境内美元掉期曲线明显下移,一年期掉期下探半年新低路透上海3月22日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYFWD= 本周下移明显。交易员称,美联储如期加息,境内美元拆借利率跟随上行,还好隔夜美元和人民币资金都相对较松,短端掉期点略有回落;但跨月和跨季美元拆借则明显较紧,一周期的离、在岸掉期点反而有所上行。

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他们并表示,今早中国央行亦在公开市场操作中跟随小幅上调中标利率和上调常备借贷便利(SLF)利率,但幅度均只有美联储基准利率的五分之一,中美利差有所收窄,导致长端掉期卖压增大,一年期掉期点下破900点关口,触及半年新低。离岸一年期掉期点亦首次跌破1,000点,触及2014年6月30日以来新低。“长端还是受平价影响吧,明显卖压比较重,甚至有时候都没人敢买,”一中资行交易员称。另一外资行交易员认为,跨季美元资金比较紧,加上市场预期人民币还是有升值空间,供需有些失衡,把掉期曲线拉平了。

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北京时间16:48,境内美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报17.6点,一个月期 CNY1M=CFXS 报81点,一年期 CNY1Y=CFXS 报885点,较上周五分别跌2.22%、跌16.49%和跌9.42%。境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 CNY1YO=CNC 双边报价为4.350/4.850,六个月期的平价期权隐含波动率 CNY6MO=CNC 双边报价为4.100/4.600,均较上周五小跌。一中资行交易员表示, 即期市场变化不大,所以期权市场基本比较平稳。

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如果美元继续下跌,人民币跟随波动的话,期权波动率可能会转升。中国银行间市场周四流动性依旧充裕,隔夜资金较为泛滥,跨月供给亦持续改善。

央行公开市场仅象征性地进行了百亿元人民币七天期逆回购,利率上调5个基点(bp)的幅度也符合预期,尽管单日净回笼规模较大,但面对如此宽松的资金面几无影响。人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周四早盘随中间价上行,中间价升近230点至一周新高。

交易员称,美联储加息和后续加息步伐变化并未超出市场预期,美元指数因此大跌,人民币顺势上行,但并未打破区间,逢低购汇需求仍较多,若后续美指继续转弱,人民币料会跟随。(完) (发稿 张金栋审校 杨淑祯)。


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