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金莎官网:人民币衍生品:境内美元掉期上移,因跨年资金需求增加及大行卖压减轻

金莎官网:人民币衍生品:境内美元掉期上移,因跨年资金需求增加及大行卖压减轻

分类:
行业动态
2021-07-02 00:55:10
本文摘要:© Reuters. 人民币衍生品:境内美元掉期上移,因跨年资金需求增加及大行卖压减轻路透北京11月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYXSWP=CFXS 本周趋陡,长端上移。

© Reuters. 人民币衍生品:境内美元掉期上移,因跨年资金需求增加及大行卖压减轻路透北京11月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYXSWP=CFXS 本周趋陡,长端上移。交易员称,近期跨年资金需求攀升,许多机构在三个月至一年期的美元掉期市场布仓,换取人民币流动性,间接推升长端美元的拆借需求。一年期掉期点 CNY1Y=CFXS 因大行的卖压减轻而上行,但两个月和三个月的掉期点因大行卖压增加,并未明显上行。

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他们并指出,美元拆借利率长端依然保持在高位,但供需不匹配实际成交不多,一年期拆借利率并没有明显变化。因12月美联储加息预期升温,以及跨年资金需求旺盛,一些往昔提供较长端美元流动性的大行已经减少甚至关闭了供应。

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“跨年资金(美元)有大的需求,但是(美元拆借)长端缺少offer,都是bid站在那里,流动性比较稀少,否则真实的价格应该更高些。”一外资行交易员称。

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他并表示,尽管需求大增,但两三个月的美元掉期点一直上不去,市场猜测大行可能转移阵地,在此处操作换取美元。由於监管层在掉期市场上总体干预减轻,释放的人民币减少,市场开始担忧年底人民币流动性趋紧。

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“掉期长端央行卖的少了,去年11-12月做的比较少,所以展期的量也不大。买的盘子挺强的,主要都是money盘。”亦有股份行交易员表示,“今年1月央行在掉期的操作很多,过两个月可能还要展期,届时掉期长端可能往下走。

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”北京时间15:34,境内美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报20.6点,一个月期 CNY1M=CFXS 报85点,一年期 CNY1Y=CFXS 报575点,较上周五分别涨0.98%、3.91%和17.35%。境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 CNY1YO=CNC 双边报价为4.750/4.800,较上周五小升;六个月期的平价期权隐含波动率 CNY6MO=CNC 双边报价为4.125/4.325,较上周五小升。

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中国银行间市场资金面周五继续改善,银行类机构轧平头寸较为容易,而质押信用债的非银机构则拆借价格仍偏高。交易员称,月度缴税因素扰动逐渐结束 ,同时央行公开市场逆回购继续加力净投放,大行融出资金较为充裕,流动性呈现逐步好转。

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人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周五早盘震荡下跌,一度跌破6.89关口,为2008年6月以来低位,而香港离岸人民币CNH=D3则跌破6.91关口续创纪录新低,人民币中间价11连跌续创近八年半新低,主因昨日美联储主席叶伦讲话激励美元强势,交易员称,叶伦讲话暗示美联储很快加息,激发购汇力道上升,净购汇规模扩大,继续给人民币汇价施压。(完)(发稿 孙琦子; 审校 林高丽)。

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